金融科技【免费下载链接】rqalphaA extendable, replaceable Python algorithmic backtest trading framework supporting multiple securities项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/rq/rqalpha点击查看免费下载本文以仓库 docs/source/history.rst 所包含的完整 CHANGELOG.rst 为骨架系统梳理 RQAlpha 从 0.0.1 到 6.1.5 的版本演进史合约时序化架构变革、多市场重构、撮合体系成型、Mod 机制确立等关键节点并结合仓库源码与配置给出可验证的实现依据。读者读完后既能按版本号快速定位历史功能与不兼容改动也能理解这些演进的底层逻辑为策略升级、Mod 开发与二次扩展提供可直接落地的迁移清单。一、这份历史档案的构成history.rst 与 CHANGELOG.rst在 RQAlpha 的文档体系中docs/source/history.rst 本身只是一个轻量入口其正文只有三行.. _history: .. include:: ../../CHANGELOG.rst也就是说文档站的历史版本页面通过 Sphinx 的include指令直接引入仓库根目录下的 CHANGELOG.rst。因此这份历史档案的绝对主体是 CHANGELOG.rst 本身——它按版本号倒序最新版本在前记录了从0.0.1搭建基本框架到6.1.5的全部变更。CHANGELOG 的书写惯例有几个值得注意的规律版本分段每个版本以分隔标题版本号下直接列出变更条目分类标签自 6.0.0 起引入[不兼容改动]、[新增功能]、[重构和改善]、[For Mod 开发者] 接口变更指引等结构化分组其中For Mod 开发者分组专门面向二次开发人群说明对应版本的接口级破坏性变更代码块继承早期版本3.x、2.x、0.x内嵌了完整的命令行与 Python 配置示例这些示例是理解当时用法的一手材料本文后续会完整保留。二、6.x 系列合约时序化架构变革与收尾6.x 是当前仓库覆盖的最新主版本线核心事件集中在 6.1.0 的架构基本假设变更。6.1.0从一码一合约到合约时序化CHANGELOG 明确指出6.1.0 包含重大的架构基本假设变更旧版本隐含假设每个order_book_id只对应唯一的Instrument对象这与实际业务逻辑不符同一代码在不同时间段可能对应不同合约例如换月、换代码的场景新版本假设instrument 是时序的同一个order_book_id在不同时间点可能对应不同的Instrument对象。围绕这一假设产生了一组不兼容改动变更对象旧行为新行为order/order_toAPI参数名为order_book_id参数名改为id_or_insget_position可传入未上市代码传入未上市order_book_id会抛出异常Instrument.listing_at判断是否上市更名为active_at旧方法移除同时新增了两组活跃合约查询 APIactive_instrument/active_instruments获取当前交易时点正在活跃上市中、未退市的合约对象instrument_history/instruments_history获取合约历史记录列表包含未上市或已退市合约。这一设计的意图从仓库代码中可以印证参数校验体系增加了assure_that支持参数自动转换Instrument / symbol → order_book_id并新增is_valid_order_book_id用于基础合法性校验/转换同时移除了依赖全局唯一 Instrument假设的is_valid_stock/is_valid_future/is_valid_instrument等校验规则。风控、下单、分析等模块从此统一基于交易时点的合约对象进行判断。对于 Mod 开发者DataProxy新增了get_active_instrument(s)、get_instrument_history、get_instruments_history等接口而Environment.get_instrument及DataProxy旧合约接口被标记为废弃。6.1.2 ~ 6.1.5数据链路与细节收尾6.1.2修复更新 bundle 数据时因数据量过大导致与 rqdata 断开连接的问题6.1.3修复all_instruments获取数据缺失的问题6.1.4order_target_portfolio_smart支持 ETF/LOF/REITs 品种order_target_portfolio支持 REITs涨跌停边界撮合改为按tick_size做容差处理且涨跌停价为 NaN 时视为无涨跌停限制6.1.5回测结果图片和 Excel 报告新增年化双边换手倍数指标order_target_portfolio_smartAPI 性能优化AbstractPosition类新增instrumentproperty修复分红再投资未考虑交易费用的问题获取结算价的品种范围由期货扩增为期货、期权、现货。三、6.0.0面向多市场的大规模重构6.0.0 是一次面向多市场A 股 港股等与多品种的重构版本CHANGELOG 用大篇幅记录了接口级变更。新功能dividend_tax_rate 与 order_target_portfolio_smartmod_sys_accounts新增dividend_tax_rate配置项支持固定股息税率配置默认为 0新增order_target_portfolio_smartAPI相比order_target_portfolio更加智能和精确。在 rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/init.py 的__config__中可以看到该模块当前的完整配置族stock_t1股票 T1 限制、dividend_reinvestment自动分红再投资、dividend_tax_enabled按持股期限差异化费率征收红利税、dividend_tax_rate红利税暂只支持固定税率、cash_return_by_stock_delisted退市按退市价返还现金、auto_switch_order_value资金不足自动转为全部剩余资金下单、validate_stock_position/validate_future_position仓位风控开关、financing_rate融资利率/年与futures_settlement_price_type逐日盯市结算价可选settlement/close等。值得一提的是从源码看dividend_tax_rate在后续版本中已被标记为废弃mod.py 中当其值非 0 时会打印警告 Configuration sys_accounts.dividend_tax_rate is no longer available. Please use configuration sys_accounts.dividend_tax_enabled instead.。这说明 CHANGELOG 与当前代码之间存在版本漂移——查阅历史文档时应以当前源码的实际行为为准。测试框架迁移 pytest 与 assert_result6.0.0 将测试框架从自定义框架迁移到 pytest提升了测试灵活性与 IDE 集成度。仓库 rqalpha/utils/testing/init.py 下新增了assert_result工具函数用于断言回测结果与文件中持久化的结果一致并定义了兼顾可读性与序列化能力的自定义结果文件格式tests/integration_tests/test_backtest_results/ 目录下的outs/*.txt就是这套断言体系的持久化样本。接口层重大变更For Mod 开发者interface.pyAbstractTransactionCostDecider多个方法合并为单一calc方法DataSource新增get_exchange_rate单一货币场景可参考BaseDataSource返回全 1 汇率结构BaseDataSourceregister_xxx_store增加market参数register_instrument_store替换为register_instrumentsInstrumentStore/AbstractInstrumentStore标记废弃DataProxy删除get_dividend_by_book_date与get_split_by_ex_dateget_prev_close新增adjust_type参数新增instrument_not_none、multi_instruments、get_exchange_rate交易日历相关方法默认值改为TRADING_CALENDAR_TYPE.CN_STOCKEnvironment税费计算接口合并精简为calc_transaction_costdata_proxy、data_source、price_board、event_source、broker、strategy_loader、portfolio、mod_dict、user_strategy等属性在未设置前访问会抛出AttributeError而非返回None提升类型安全枚举TRADING_CALENDAR_TYPE新增HK_STOCK、SOUTHBOUND原EXCHANGE重命名为CN_STOCK新增MARKET枚举MARKET.CN、MARKET.HK用于多市场支持。业务模型类改进Instrument构造函数新增market参数新增min_order_quantity与order_step_size改善原round_lot含义模糊的问题Order新增estimated_transaction_cost属性用于估算订单交易成本Trade构造后无需再显式设置commission和tax已集成至__from_create__内部Account新增available_cash_for方法多市场场景下获取指定标的可用资金风控场景应使用该方法而非cash属性。运行行为改进策略抛出异常时RQAlpha 主函数或进程最终也会抛出异常而不是仅打印错误日志同时大幅改善进程内多次运行回测会出现的内存泄漏问题。如果你在循环中多次调用 rqalpha/init.py 的run()这一改进直接影响可用性。四、5.x 系列REITs、算法单与基准修复5.x 主线以功能扩展和精度修复为主5.0.0适配 pandas 2.0新增算法单VWAPOrder 与 TWAPOrder交易指数标的时不检查上市日期而依据行情数据有无决定撮合时屏蔽已完成的订单5.5.0修复复合基准收益率计算错误如399370.XSHE:0.5,399371.XSHE:0.5组合基准被错误放大该 bug 于 5.4.0 引入支持负权重指数作为基准、支持NULL作为基准标的修复order_target_portfolio因交易费用导致资金不足的问题5.6.x回测支持场内交易 REITs5.6.1instrument 兼容 REITs 类型合约并兼容 Python 3.135.6.05.3.x期货回测支持使用 rqdatac 提供的时间序列费率与保证金费率数据、印花税费率新增 PIT历史时点模式、兼容 Python 3.125.3.5兼容 rqdata 3.05.3.65.2.0report 年度指标新增超额夏普比率默认印花税调整为万 5order_target_portfolio支持可转债5.4.x调整拆分送股逻辑拆分产生不足 1 股时四舍五入修复order_target_portfolio资金不足问题5.1.0新增个股权重检测summary 报告新增表格新增futures.get_dominant_price支持动态复权。五、4.x 系列open_auction、扩展 API 与撮合体系成型4.x 是 RQAlpha 从单机回测走向可扩展多品种的关键时期。4.0.0与 RQDatac 联动、bundle 命令拆分新增集合竞价函数open_auction可在该函数内发单实现开盘成交新增扩展 API 实现get_pit_financials_ex等拥有 RQDatac license 的用户可在开源框架下直接调用新增order_target_portfolio股票批量下单 APIrqalpha update-bundle改为使用 RQDatac 更新已存在 bundle新增rqalpha download-bundle与rqalpha create-bundlebundle 存储格式由 bcolz 替换为 hdf5不再支持 Python 2.7context.portfolio.positions标记为可能废弃推荐使用get_position/get_positionsMod 相关移除rqalpha mod install/uninstall命令用 pip 替代、移除BenchmarkProvider接口、Instrument新增calc_cash_occupation供风控计算资金占用。撮合体系matching_type 的演进撮合方式是 4.x 反复打磨的核心能力CHANGELOG 记录了完整脉络4.3.3--matching-type支持vwap成交量加权平均价撮合4.5.0新增逐档撮合counterparty_offer根据 tick 行情多档挂单信息逐步撮合4.10.0将DefaultMatcher划分为DefaultBarMatcher与DefaultTickMatcherTick 回测支持成交量限制两个 tick 成交量之差 ×volume_percentTick 回测不再支持open_auction集合竞价时段一律用last撮合4.11.1matching_type为None时根据回测频率自动选择——日/分钟回测下为current_bartick 回测下为last。当前源码 rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_simulation/init.py 中的__config__给出了撮合相关配置的完整取值表配置项可选值 / 默认值说明matching_type默认None日回测current_bar/vwap分钟回测current_bar/next_bar/vwaptick 回测last/best_own/best_counterparty/counterparty_offer逐档price_limitTrue是否开启涨跌停状态的撮合限制liquidity_limitFalse对手盘无流动性的撮合限制仅 tick 回测生效volume_limitTrue每个 bar/tick 累计成交量不超过市场总成交量的一定比值volume_percent0.25可成交数量占市场总成交量的比值slippage_modelPriceRatioSlippage可选TickSizeSlippage或传入继承自slippage.BaseSlippage的自定义类完整路径slippage0对PriceRatioSlippage为价格比例对TickSizeSlippage为跳数inactive_limitTrue当前 bar 无成交量时禁止成交日/分钟回测生效management_fee[]账户每日计提费用格式如[(STOCK, 0.0001)]撮合决策的实现位于 matcher.py其中_create_deal_price_decider按matching_type选择对应的成交价决策器_match_immediatelysimulation_broker.py则决定了current_bar_close/vwap等模式下订单的即时撮合行为。账户与配置扩展4.3.0新增出入金 APIwithdraw/deposit新增资产收益加权基准如--benchmark 000300.XSHG:0.5,510050.XSHG:-1新增按日簿记账户管理费用--management-fee stock 0.00024.11.0针对股票和 ETF 新增融资功能新增finance/repayAPIAccount新增cash_liabilities现金负债sys_accounts新增financing_rate融资利率/年与financing_stocks_restriction_enabled融资可买股票池限制依赖 rqdatac4.15.0期货回测支持使用结算价进行结算4.16.2sys_accounts支持分别设置股票、期货佣金倍率4.16.0新增check-bundle检查日线 bundle 命令。报告与分析能力4.6.0 / 4.7.0收益图加入超额收益曲线、周度收益曲线与买卖点绘制选项指标改为通过配置项激活4.8.0sys_analyser报表新增 Excel 格式对应 rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_analyser/report/4.14.0新增 UlcerIndex累计回撤深度与 UlcerPerformanceIndex累计回撤夏普率4.16.0report 年度指标 sheet 新增指标。六、3.x 系列多账户与 Mod 体系确立3.0.0--account 取代多参数账户体系3.0.0 是策略使用者必读的迁移版本-sc/--stock-starting-cash、-fc/--future-starting-cash、-i/--init-cash、-s/--security、-k/--kind、--strategy-type等参数全部移除统一改为--account# 策略通过命令行运行设置可交易类型是股票起始资金为 10000 $ rqalpha run --account stock 10000 # 策略通过命令行运行设置可交易类型为期货起始资金为 50000 $ rqalpha run --account future 50000 # 策略通过命令行运行设置可交易类型为期货和股票起始资金分别为 股票 10000, 期货 50000 $ rqalpha run --account stock 10000 --account future 50000 # 如果您通过 Mod 扩展自定义了一种可交易类型(假设是huobi)您也可以增加对于火币的支持和起始资金设置 $ rqalpha run --account stock 10000 --account future 50000 --account huobi 20000通过run_file | run_code | run_func启动策略时配置文件中的base.stock_starting_cash/base.future_starting_cash/base.securities也对应替换为base.accounts# 策略通过配置设置可交易类型是股票起始资金为 10000 config { base: { start_date: ..., end_date: ..., frequency: ..., matching_type: ..., benchmark: ..., accounts: { stock: 10000 } } } # 策略通过配置设置可交易类型为期货和股票起始资金分别为 股票 10000, 期货 50000 config { base: { start_date: ..., end_date: ..., frequency: ..., matching_type: ..., benchmark: ..., accounts: { stock: 10000, future: 50000 } } } # 如果您通过 Mod 扩展自定义了一种可交易类型(假设是huobi)您也可以增加对于火币的支持和起始资金设置 config { base: { start_date: ..., end_date: ..., frequency: ..., matching_type: ..., benchmark: ..., accounts: { stock: 10000, future: 50000, huobi: 20000 } } }这一设计在今天的 rqalpha/config.yml 中依然可见base.accounts下只需为想启用的账户设置初始资金stock: ~表示默认不启用。对 Mod 开发者而言3.0.0 引入了AbstractAccount与AbstractPosition抽象类、Environment.set_account_model / set_position_model / set_smart_order注入机制并将账户、持仓模型与 API 抽离至rqalpha_mod_sys_accounts。当时的注入示例在今日 rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/mod.py 中仍有对应实现形态from .account_model import * from .position_model import * from .api import api_future, api_stock class AccountMod(AbstractMod): def start_up(self, env, mod_config): # 注入 Account env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, StockAccount) env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, FutureAccount) env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.BENCHMARK.name, BenchmarkAccount) # 注入 Position env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, StockPosition) env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, FuturePosition) env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.BENCHMARK.name, StockPosition) # 注入 API if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name in env.config.base.accounts: # 注入期货API for export_name in api_future.__all__: export_as_api(getattr(api_future, export_name)) # 注入 smart order env.set_smart_order(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, api_future.smart_order) if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name in env.config.base.accounts: # 注入股票API for export_name in api_stock.__all__: export_as_api(getattr(api_stock, export_name)) # 注入 smart order env.set_smart_order(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, api_stock.smart_order) def tear_down(self, code, exceptionNone): pass3.2.0sys_transaction_cost 与事件订阅新增AbstractTransactionCostDecider接口在Environment中注册实现可自定义不同合约品种、不同市场的税费计算逻辑新 Modsys_transaction_cost实现了该接口抽离了原sys_simulation中的税费计算逻辑并加入对港股税费计算的支持对应今日 rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_transaction_cost/init.py 的stock_min_commission、stock_commission_multiplier、futures_commission_multiplier、tax_multiplier、pit_tax等配置新增subscribe_eventAPI 订阅框架内部事件新增get_position/get_positions获取持仓对象DEFAULT_ACCOUNT_TYPE增加债券BOND类型--market参数标记策略交易标的市场cn、hk 等rqalpha update_bundle更名为rqalpha update-bundle逻辑改进下单冻结资金与前端风控验资均考虑税费年化计算改为使用交易日而非自然日基准收益率改为直接使用前复权价格序列计算滑点计算增加涨跌停价判断。3.1.0滑点与价格规则精细化新增base.round_price参数--round-price开启后现价单价格调整为最小价格变动单位的整倍数sys_simulation新增slippage_model参数滑点不再限于价格比率支持基于最小价格变动单位的模型乃至自定义滑点模型新增股票最小手续费stock_min_commission--stock-min-commission 5sys_accounts新增future_forced_liquidation期货账户爆仓时强平新增通用下单接口submit_order(id_or_ins, amount, side, priceNone, position_effectNone)TickObject替代原Tick与SnapshotObject。七、2.x 与 0.x框架诞生期2.2.x运行方式与下单 API 定型run_file / run_code / run_func2.2.2 引入三种程序化运行策略的方式今日 rqalpha/init.py 中仍保留这三个入口run()已被标记为 Deprecated推荐使用run_file/run_code/run_funcorder / order_to2.2.2 新增高阶调仓函数——order的quantity 0向 BUY 方向调仓、quantity 0向 SELL 方向调仓order_to的quantity表示调仓后的最终仓位POSITION_EFFECT增加CLOSE_TODAY2.2.4所有下单函数支持多种等价写法order_shares(000001.XSHE, 100, 200)、order_shares(000001.XSHE, 100, LimitOrder(200))等均可buy_close/sell_close增加close_today参数支持平今单且期货平仓支持平昨/平今智能拆单返回订单列表Order.__from_create__/Trade.__from_create__不再接收calendar_dt与trading_dt2.2.5提供 IPython Magic%load_ext rqalpha后可用%%rqalpha -s 20160101 -e 20170101 -sc 100000直接在 notebook 中运行回测对应 docs/source/notebooks/run-rqalpha-in-ipython.ipynb新增--source-code参数直接传入策略源代码。2.0.xMod 管理与配置体系配置改为从当前路径读取config.ymlrqalpha generate_config生成含全部默认系统配置的文件Mod 默认配置从主配置中删除独立维护.mod_config.yml并提供rqalpha mod install/uninstall/enable/disable/list命令RUN_TYPE增加LIVE_TRADINGcontext.config获取配置信息base.extra_vars/extra.context_vars向策略预定义变量。0.x起点CHANGELOG 的最底层记录展示了框架的诞生过程0.0.1 搭建基本框架与 unittest0.0.2 增加日线回测、分红处理、涨跌停检查运行参数形如# 生成sample策略 rqalpha generate_examples -d ./ # 运行回测 rqalpha run -f examples/simple_macd.py -s 2013-01-01 -e 2015-01-04 -o /tmp/a.pkl0.3.0 支持多周期回测、期货策略、混合策略并抽离接口层数据源、事件源、撮合引擎、下单模块全部可以替换或扩展同时引入 Mod 机制与 pub/sub 事件模式——这正是 RQAlpha可扩展、可替换架构定位的源头。八、升级与迁移要点速查综合全文按版本整理的迁移清单如下版本不兼容 / 重大变更应对动作6.1.0Instrument 时序化order/order_to参数改id_or_inslisting_at→active_atget_position拒绝未上市代码下单与持仓查询改用id_or_ins合约活跃判断改用active_at需要历史合约时用instrument_history(s)6.0.0接口重构calc、get_exchange_rate、available_cash_for等Environment 未初始化属性抛AttributeError测试迁移 pytestMod 开发者按 rqalpha/interface.py 与 rqalpha/data/base_data_source/data_source.py 的现状核对接口风控取可用资金改用available_cash_for5.0.0适配 pandas 2.0新增 VWAP/TWAP 算法单pandas 低版本策略需升级依赖4.0.0移除 Python 2.7bundle 命令拆分bcolz → hdf5移除rqalpha mod install/uninstallbundle 重新下载/创建Mod 改用 pip 管理3.0.0账户参数全部收敛为--account/base.accounts命令行与配置文件按本文第三节示例改写2.2.x下单 API 扩展等价写法平今拆单Order.__from_create__签名变更对接第三方交易源的 Mod 需调整订单/成交构造验证迁移是否成功的快捷路径仓库 tests/integration_tests/test_backtest_results/ 下有从test_f_buy_and_hold到test_sf_buy_and_hold的端到端回测结果断言配合 tests/unittest/ 的单元测试可直接运行以确认当前环境与版本行为一致。九、延伸阅读在仓库中定位这些演进CHANGELOG 的每个条目都能在源码中找到落点以下是核心对照路径全局默认配置rqalpha/config.yml含base.accounts、frequency、matching_type、margin_multiplier、capital_gain_tax_rate、auto_update_bundle等Mod 启停清单rqalpha/mod_config.yml默认启用sys_accounts、sys_simulation、sys_progress、sys_risk、sys_analyser、sys_scheduler、sys_transaction_cost账户与持仓配置rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/init.py 与 rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/mod.py撮合与滑点配置rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_simulation/init.py、matcher.py、slippage.py交易成本配置rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_transaction_cost/init.py程序化运行入口rqalpha/init.py 的run_file/run_code/run_func参数校验体系rqalpha/utils/arg_checker.py含assure_that、is_valid_order_book_id等演进数据分析与报告rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_analyser/。结语从 0.0.1 的日线回测 分红处理到 6.1.5 的合约时序化 多市场 REITs/期权/现货结算价RQAlpha 的 CHANGELOG 完整记录了它从一个简单回测脚本演进为可扩展、可替换的多品种回测与交易框架的全过程。对于策略开发者它是升级路上的避坑手册对于 Mod 开发者它是接口演进的编年史对于想要理解框架设计哲学的读者它则是一条按版本号展开的架构时间线。查阅时请记住本文反复强调的一点CHANGELOG 描述的是当时源码呈现的是现在两者结合阅读才能得到完整且准确的图景。赞分享金融科技【免费下载链接】rqalphaA extendable, replaceable Python algorithmic backtest trading framework supporting multiple securities项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/rq/rqalpha点击查看免费下载相关推荐RQAlpha 版本演进全解析从 0.0.1 到 6.1.5 的架构变迁与升级指引RQAlpha 版本演进全解析从 0.0.1 到 6.1.5 的架构变迁与升级指引 本文以仓库根目录下 CHANGELOG.rst https://link.金融科技google_sign_in 插件版本演进全解析从 0.0.1 到 7.2.0 的架构变迁与升级指南google_sign_in 插件版本演进全解析从 0.0.1 到 7.2.0 的架构变迁与升级指南 导读 本文以 Flutter 官方团队维护的 googl跨平台移动开发UI组件开发工具restify 版本演进全解从 CHANGELOG 看 Node.js REST 框架的架构变迁与升级路径restify 版本演进全解从 CHANGELOG 看 Node.js REST 框架的架构变迁与升级路径 导读 CHANGELOG.md https://l后端上一篇Conductor 工作流状态事件发布实战Kafka、内部队列与 Webhook 三种通知通道配置全解下一篇10分钟上手Glimmer构建你的第一个跨平台桌面应用创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考