✅作者简介热爱科研的Matlab仿真开发者擅长毕业设计辅导、数学建模、数据处理、建模仿真、程序设计、完整代码获取、论文复现及科研仿真。 往期回顾关注个人主页Matlab科研工作室 关注我领取海量matlab电子书和数学建模资料个人信条格物致知,完整Matlab代码获取及仿真咨询内容私信。 内容介绍一、研究背景与问题提出在您此前聚焦的两级电力市场环境中省间交易商作为连接跨区送电与省内用户的核心主体其购电组合涵盖中长期合约、日前现货、绿证交易等多元品类不同品类的价格波动、收益分布特征差异极大传统以方差为风险度量的均值-方差模型存在致命缺陷方差将超额收益与亏损同等视为“风险”无法精准刻画电力市场中极端电价尖峰、绿证价格跳涨等尾部极端损失极易导致交易商在极端场景下出现巨额亏损。条件风险价值Conditional Value-at-Risk, CVaR作为现代投资组合理论中更先进的下行风险度量工具恰好针对性解决了这一痛点它度量的是投资组合损失超过VaR阈值后的平均期望损失完整覆盖了收益分布的左尾极端风险具备次可加性与凸性的优良数学性质可直接转化为线性规划问题高效求解。本文将CVaR理论与电力市场交易商购电决策深度融合构建完整的条件风险价值投资组合优化体系全文约3000字所有推导与算例均适配电力市场实际交易场景。⛳️ 运行结果 参考文献往期回顾扫扫下方二维码